procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
  Application.OnException := MyExcept;
end;

Procedure TForm1.MyExcept(Sender:TObject; E:Exception);
begin
  If E is EDatabaseError then
    MessageDlg('Перехвачено исключение', mtInformation, [mbOk], 0)
  else
    { если это не та ошибка, которую вы ищете,
      передайте на обработку дальше }
end;