Самый простой способ, это изменить цветовую схему в свойствах экрана...

А вот при помощи следующей команды можно разукрасить ProgressBar не изменяя системных настроек:

PostMessage(ProgressBar1.Handle, $0409, 0, clGreen); 

Вуаля! Теперь Progress Bar зелёный. Это всего лишь простой пример чёрной магии ;)