Не пытайтесь разрушить форму из самой себя. Присвоение параметру action значения caFree в обработчике события формы OnClose заставит родительское окно самому уничтожить дочернюю форму.

Для предотвращения закрытия формы необходимо обрабатывать событие OnCloseQuery (к примеру, в момент редактирования таблицы или для корректного сохранения вновь введенных значений на дочерней MDI-форме).

Родительское MDI-окно должно иметь пункт меню для возможности закрытия активного в текущий момент дочернего окна. Вот примерный код, обрабатывающий нажатие данного пункта меню:

ActiveMDIChild.Close;

Попробуйте следующее:

procedure TFrmServers.FormClose(Sender: TObject; var
  Action: TCloseAction);
begin
  Action := caFree;
end;

procedure TFrmServers.FormDestroy
begin
  Table1.Close;
end;

procedure TFrmServers.FormCloseQuery
begin
  if table1.state in [dsEdit, dsInsert] then
  begin
    // предупреждаем пользователя о возможной потере редактируемых
    // данных и при нажатии на ОК закрываем окно
    if not UserSaysOk then
      CanClose := False;
  end;
end;