То же самое я проделывал и с DBGrid. (Пока не реализован Shift-MouseDown, только Ctrl-MouseDown).

Для TStringGrid вам нужно выполнить следующие шаги:

1. Заполните сетку, связывая Objects[0, ARow] с некоторым логическим объектом типа:

TBooleanObject = class(TObject) public Flag: Boolean; end;




2. В обработчике события OnMouseDown и OnKeyDown измените флаг, как того требует ситуация.
3. В обработчике события OnDrawCell отрисуйте строку согласно флагу Objects[0,ARow].